Премия За Риск

В теории портфельных вложений (portfolio theory): разница между безрисковым доходом (risk-free return) и совокупным доходом (total return) по рисковым инвестициям. В модели определения цен основных активов (capital asset pricing model, CAPM) рисковая премия отражает связанный с рынком системный риск (systematic risk), измеряемый с помощью коэффициента " бета" (beta). Другие модели отражают также и специфические риски, измеряемые с помощью коэффициента " альфа" (alpha).