Монте-Карло метод

Мо́нте-Карло метод

Метод статистических испытаний, численный метод решения математических задач при помощи моделирования (См. Моделирование) случайных процессов и событий. Термин «М.-К. м.» возник в 1949, хотя некоторые расчёты путём моделирования случайных событий осуществлялись статистиками и ранее. (Название «М.-К. м.» происходит от города Монте-Карло, известного своим игорным домом.) Широкое распространение М.-К. м. получил только после появления быстродействующих вычислительных машин. Программы для расчётов по М.-К. м. на ЭВМ сравнительно просты и, как правило, позволяют обходиться без большой оперативной памяти. См. Статистических испытаний метод.